Mejor Media Móvil Para El Comercio A Corto Plazo

El Dow Jones Industrial Average recibió mucha prensa esta semana después de haber sucumbido a su primer rdquo tradicional de ldquodeath cross desde 2011, cuando la media móvil simple de 50 días (SMA, por sus siglas en inglés) cruzó por debajo de sus 200- Día SMA. Los comerciantes técnicos a menudo ven este crossover como una señal técnica bajista a largo plazo, pero los comerciantes que vendieron el índice y sus componentes en el momento de la cruz vendieron el Dow después de una caída de alrededor de 3,5 por ciento en menos de un mes. El concepto de los crossovers La idea detrás de los crossovers comerciales es que un promedio móvil a corto plazo por encima de una media móvil a largo plazo es un indicador de la dinámica alcista en una acción, y lo contrario es cierto sobre un promedio de corto plazo de comercio por debajo de un largo plazo, Término promedio. Este segundo escenario se jugó con el Dow esta semana cuando la SMA de 50 días cruzó por debajo de la SMA de 200 días. ¿Hay mejores números? Los SMAs de 50 días y 200 días se usan convencionalmente en la determinación de cruces, pero son los mejores promedios para negociar ETF HQ probado un número masivo de combinaciones de promedios móviles para determinar cuáles dos promedios generaron los rendimientos de negociación crossover más altos . Utilizaron un total de 300 años de datos diarios y semanales de 16 índices globales diferentes para determinar cuáles dos promedios móviles habrían producido las ganancias más grandes para los comerciantes de crossover. En primer lugar, la ETF HQ encontró que los promedios móviles exponenciales (EMAs), que pesan los precios más recientes más altos que los precios anteriores, tienen un mejor desempeño global que los SMA, que ponderan todos los precios en el período de tiempo por igual. Entre los EMAs de corto y largo plazo, descubrieron que el comercio de crossovers de los promedios de 13 días y 48,5 días produjo los mayores retornos. Comprar el promedio de ldquogolden crossrdquo de 13/48,5 días produjo una ganancia promedio de 94 días de 4,90 por ciento, mejores retornos que cualquier otra combinación. Itrsquos interesante observar que los comerciantes que usan esta estrategia habrían vendido el Dow a mediados de junio cuando estaba negociando alrededor de 17875, casi 400 puntos más alto que estaba negociando en el momento de su 50/200 días SMA cruz de muerte a principios de esta semana. Copia 2016 Benzinga. Benzinga no proporciona asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados. Tres maneras de comerciar con los promedios móviles Los comerciantes pueden utilizar el promedio matemático a su ventaja empleando el promedio móvil. Las medias móviles se pueden utilizar para iniciar posiciones en la dirección de la tendencia. Los comerciantes pueden incorporar múltiples promedios móviles para encajar en su estrategia para lograr objetivos específicos. Los indicadores pueden ser herramientas difíciles. Saber cuáles usar y cómo utilizarlos puede ser bastante complicado pero descubrir cómo emplear correctamente una estrategia entera en el ambiente derecho del mercado puede ser la pregunta más difícil para los comerciantes a dirigir. Mi colega Rob Pasche echó un vistazo al Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el artículo Overbought v / s Oversold y lo que eso significa para los comerciantes. Pero en el ámbito de los indicadores, el más simplista es probablemente el promedio móvil. El Promedio Móvil es simplemente los últimos precios de cierre de x periodrsquos sumados y divididos por el número de períodos observados (x). Y itrsquos en su sencillez radica en su belleza. Cuando los precios están tendiendo más alto, el promedio móvil reflejará esto moviéndose también más arriba. Y cuando los precios son más bajos, estos nuevos precios más bajos comenzarán a ser tomados en cuenta en el promedio móvil y también comenzará a moverse más bajo. Si bien este efecto promediado trae un elemento de retraso, también permite al comerciante una forma ideal de categorizar tendencias y condiciones de tendencia. En este artículo, wersquore va a discutir tres maneras diferentes de este indicador utilitario puede ser empleado por el comerciante. Como un Trend-Filter Debido a que el promedio móvil hace un gran trabajo de identificar la tendencia, puede ser fácilmente utilizado para ofrecer a los comerciantes un sesgo de tendencia en sus estrategias. Por lo tanto, si la acción del precio está por encima de un promedio móvil, sólo se miran las posiciones largas mientras que la acción del precio por debajo del promedio móvil ordena que sólo se tomen posiciones cortas. Para este efecto de filtrado de tendencia, los promedios móviles a largo plazo generalmente funcionan mejor, ya que los ajustes de período más rápido pueden ser demasiado activos para el efecto de filtrado deseado. El promedio móvil de 200 días es un ejemplo común, que es simplemente el último 200 dayrsquos precios de cierre agregados y divididos por 200. Después de un sesgo se ha obtenido y los comerciantes saben en qué dirección quieren mirar al comercio en un mercado, las posiciones pueden ser Desencadenado en una variedad de maneras. Un oscilador como RSI o CCI puede ayudar a los comerciantes a captar retrocesos identificando situaciones de sobrecompra o sobreventa a corto plazo. En la siguiente imagen, mostramos un ejemplo de una entrada CCI (Commodity Channel Index) con el promedio móvil de 200 días como filtro de tendencia. Promedio móvil como un filtro de tendencias, CCI como un disparador de entrada creado con Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley Como instalador para iniciar las posiciones Tomando la idea de desarrollo de estrategia un paso más, la lógica de la media móvil también se puede utilizar Para abrir nuevas posiciones. Después de todo, si la acción de precios está mostrando un estado de tendencia sólo por residir por encima de un promedio móvil, la lógica doesnrsquot dicta que la misma acción de cruzar ese promedio móvil puede tener connotaciones de tendencia así Los comerciantes también pueden utilizar el crossover precio / promedio móvil como un Disparar en nuevas posiciones, como se muestra a continuación. El promedio móvil también se puede utilizar para iniciar posiciones en la dirección de la tendencia Creado con Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley La desventaja del desencadenante de la media móvil es que los mercados agitados o sin tendencia pueden invitar entradas descuidadas como los precios congestionados meandro Hacia adelante y hacia atrás alrededor de una MA específica. Por lo que itrsquos altamente sugerido para evitar el uso de un disparador de media móvil en el aislamiento sin ningún otro filtro o limitaciones. Hacerlo podría significar pérdidas masivas si los mercados se congestionan o se extienden por periodos prolongados de tiempo. Como desencadenador de crossover La tercera y última manera en que se pueden implementar promedios móviles es con el crossover de promedio móvil. Esta es una forma muy común de activar los intercambios, pero tiene el impacto no deseado de ser especialmente lsquolaggyrsquo mediante la introducción de dos indicadores de retraso diferentes en lugar de uno (como es el caso de usar el MA como un filtro o un disparador individualmente). Ejemplos comunes de crossovers de media móvil son los crossovers de 20 y 50 periodos, el crossover de 20 y 100 periodos, el crossover de 20 y 200 periodos y el crossover de 50 y 200 periodos (comúnmente llamado crosssquo de muerte cuando los 50 van por debajo de los 200 o El lsquogolden crossrsquo cuando el 50 va por encima del 200). El crossover de media móvil de 50 días / 200 días creado con Marketscope / Trading Station II Esto se puede dar un paso más con el análisis de tiempo múltiple. Los comerciantes pueden mirar a un gráfico a largo plazo para utilizar un filtro de media móvil como lo habíamos esbozado en la parte (1) de este artículo, y luego el crossover puede ser utilizado como un disparador en la dirección de la tendencia en el plazo más corto . Mientras que ningún indicador va a ser perfecto, estos tres métodos muestran la utilidad que se puede traer a la mesa con el promedio móvil, y la facilidad con que los comerciantes pueden utilizar esta herramienta versátil para activar las operaciones por delante y delante de muy grandes, El mercado. --- Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. ¿Le gustaría mejorar su FX Education DailyFX ha lanzado recientemente DailyFX University, que es totalmente gratuito para todos y cada uno de los comerciantes DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas. Las mejores estrategias de corto plazo de comercio 8211 ATR Cálculo Los 20 Día Fade es una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo para cualquier mercado Buen día a todos, quería que todos los lectores de nuestro blog saben que los últimos dos artículos y videos sobre cómo reunir algunas de las mejores estrategias de comercio a corto plazo recibió comentarios maravillosos De nuestros lectores, y quise agradecer a todos por eso. Esta es la última parte de la serie y voy a ir sobre la colocación de la pérdida de la parada y la colocación objetivo del beneficio para nuestra estrategia de desvanecimiento de 20 días que he demostrado durante los últimos 2 días. Si no ha leído los artículos o visto los videos hay un enlace a los dos a continuación. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s El lunes, demostré cómo el aumento de la longitud de un promedio móvil aumentará sus probabilidades de comercios que van su manera. El mejor número fue cerca de 90 días. Este ejercicio demostró cómo aumentar su promedio móvil o su duración de la fuga de 20 días a 90 días puede aumentar su porcentaje de operaciones rentables de 30 por ciento de rentabilidad a cerca de 56 por ciento de rentabilidad, esto es enorme. El martes, demostré cómo podemos tomar un método que tiene proporción de ganar terrible y revertirlo para proporcionar un porcentaje muy alto de ganadores en comparación con los perdedores. Tomé los desgloses de 20 días que produjeron una terrible proporción ganadora y lo invirtieron. En lugar de comprar brotes de 20 días que se desvanecen y hacer lo mismo a la baja. También proporcioné algunos filtros para ayudar a aumentar las probabilidades aún más. El método se llama el desvanecimiento de 20 días y hoy cubriré la colocación de la parada de la pérdida y la colocación del objetivo del beneficio para esta estrategia. Algunas de las mejores estrategias de comercio a corto plazo son sencillas de aprender y comercio Recomiendo que preste atención porque encuentro este método para proporcionar un 70 por ciento de ganar a la proporción de pérdidas y funciona mejor que la mayoría de los sistemas comerciales que se venden por miles de dólares. Recuerde que no hay correlación entre los métodos comerciales costosos o complejos y la rentabilidad. El desvanecimiento de 20 días sigue siendo uno de los más rentables y una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo que he negociado, y he negociado casi todas las estrategias que usted puede imaginar. ¿Cómo funciona el Indicador ATR? El indicador ATR significa Average True Range, fue uno de los pocos indicadores que fueron desarrollados por J. Welles Wilder, y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Aunque el libro fue escrito y publicado antes de la era de la computadora, sorprendentemente ha resistido la prueba del tiempo y varios indicadores que se presentaron en el libro siguen siendo algunos de los mejores y más populares indicadores utilizados para el comercio a corto plazo hasta el día de hoy. Una cosa muy importante a tener en cuenta sobre el indicador ATR es que no se utiliza para determinar la dirección del mercado de ninguna manera. El único propósito de este indicador es medir la volatilidad para que los comerciantes puedan ajustar sus posiciones, niveles de stop y objetivos de ganancias basados ​​en el aumento y la disminución de la volatilidad. La fórmula para el ATR es muy simple: Wilder comenzó con un concepto llamado True Range (TR), que se define como el mayor de los siguientes: Método 1: Actual High menos la corriente Low Método 2: Valor absoluto) Método 3: Corriente Bajo menos el anterior Cierre (valor absoluto) Una de las razones por las que Wilder utilizó una de las tres fórmulas fue asegurarse de que sus cálculos representaran las brechas. Al medir sólo la diferencia entre el precio alto y el precio bajo, las brechas no se tienen en cuenta. Utilizando el mayor número de los tres cálculos posibles, Wilder se aseguró de que los cálculos explicaran las brechas que ocurren durante las sesiones nocturnas. Tenga en cuenta, que todos los análisis técnicos de gráficos software tiene el indicador ATR construir pulg Por lo tanto won8217t tiene que calcular cualquier cosa manualmente usted mismo. Sin embargo, Wilder utilizó un período de 14 días para calcular la volatilidad, la única diferencia que hago es usar un ATR de 10 días en lugar del día 14. Me parece que el plazo más corto se refleja mejor con las posiciones de negociación a corto plazo. El ATR se puede utilizar intra-día para los comerciantes de día, basta con cambiar el día 10 a 10 barras y el indicador calculará la volatilidad sobre la base del marco de tiempo que usted eligió. Este es un ejemplo de cómo se ve el ATR cuando se agrega a un gráfico. Voy a utilizar los ejemplos de ayer para que pueda aprender sobre el indicador y ver cómo lo usamos al mismo tiempo. Antes de entrar en el análisis, permítanme darles las reglas para la pérdida de stop y objetivo de beneficios para que pueda ver cómo se ve visualmente. El nivel de pérdida de stop es 2 ATR de 10 días y el objetivo de beneficio es 4 ATR de 10 días. Asegúrese de saber exactamente lo que el ATR de 10 días es igual a antes de entrar en la orden Reste el ATR de su nivel de entrada real. Esto le dirá dónde colocar su nivel de pérdida de stop. En este ejemplo se puede ver cómo calculé el objetivo de beneficio utilizando el ATR. El método es idéntico al cálculo de los niveles de stop loss. Usted simplemente toma el ATR el día que entra en la posición y se multiplica por 4. Las mejores estrategias de comercio a corto plazo tienen metas de beneficios que son por lo menos el doble del tamaño de su riesgo. Observe cómo el nivel de ATR es ahora más bajo en 1.01, esto es declinación en volatilidad. No olvide usar el nivel ATR original para calcular su pérdida de stop y la colocación del objetivo de ganancias. La volatilidad disminuyó y el ATR pasó de 1,54 a 1,01. Utilice el 1.54 original para ambos cálculos, la única diferencia es que los objetivos de ganancia obtengan 4 ATR y los niveles de stop loss obtengan 2 ATR. Si está tomando posiciones largas, necesita restar el ATR de pérdida de stop de su entrada y agregar el ATR para su objetivo de beneficio. Para posiciones cortas, necesita hacer lo contrario, añada el ATR de stop loss a su entrada y reste el ATR de su objetivo de beneficio. Revise esto para que no se sienta confundido al utilizar ATR para la colocación de stop loss y la colocación de objetivo de beneficio. Esto concluye nuestra serie de tres partes sobre las mejores estrategias comerciales a corto plazo que funcionan en el mundo real. Recuerde, las mejores estrategias de comercio a corto plazo no tiene que ser complicado o costar miles de dólares para ser rentable. Para más información sobre este tema, vaya a: Análisis Técnico Trading 8211 Doble Tops and Bottoms y Aprenda Análisis Técnico 8211 El camino correcto Todo lo mejor, Senior Trainer de Roger Scott,