Sistema De Comercio Automatizado Del Mercado De Valores

Los pros y los contras de los sistemas de comercio automatizado Los comerciantes y los inversores pueden convertir la entrada precisa. Salida y reglas de gestión de dinero en sistemas de negociación automatizados que permiten a las computadoras ejecutar y supervisar los oficios. Uno de los mayores atractivos de la automatización de la estrategia es que puede tomar parte de la emoción de la negociación, ya que los oficios se colocan automáticamente una vez que se cumplen ciertos criterios. Este artículo presentará a los lectores y explicará algunas de las ventajas y desventajas, así como las realidades, de los sistemas de comercio automatizado. (Para la lectura relacionada, vea El poder de los oficios del programa.) ¿Qué es un sistema de comercio automatizado Sistemas de comercio automatizado, también se conoce como sistemas de negociación mecánica, el comercio algorítmico. El comercio automatizado o el sistema de comercio, permiten a los comerciantes establecer reglas específicas para las entradas comerciales y salidas que, una vez programado, puede ser ejecutado automáticamente a través de un ordenador. Las reglas de entrada y salida de comercio pueden basarse en condiciones simples como un crossover de media móvil. O pueden ser estrategias complicadas que requieren una comprensión completa del lenguaje de programación específico para la plataforma de comercio de usuarios o la experiencia de un programador cualificado. Los sistemas automatizados de negociación normalmente requieren el uso de software que está vinculado a un intermediario de acceso directo. Y cualquier regla específica debe estar escrita en ese lenguaje propietario de plataformas. La plataforma TradeStation, por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación EasyLanguage, la plataforma NinjaTrader, por otro lado, utiliza el lenguaje de programación NinjaScript. La Figura 1 muestra un ejemplo de una estrategia automatizada que desencadenó tres operaciones durante una sesión de negociación. Figura 1: Diagrama de cinco minutos del contrato ES con una estrategia automatizada aplicada. Algunas plataformas de negociación tienen asistentes de creación de estrategia que permiten a los usuarios hacer selecciones a partir de una lista de indicadores técnicos comúnmente disponibles para crear un conjunto de reglas que se pueden intercambiar automáticamente. El usuario podría establecer, por ejemplo, que una operación larga será introducida una vez que la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días en un gráfico de cinco minutos de un instrumento de negociación particular. Los usuarios también pueden ingresar el tipo de pedido (mercado o límite, por ejemplo) y cuando se activará el comercio (por ejemplo, al cerrar la barra o abrir la barra siguiente) o utilizar las entradas predeterminadas de las plataformas. Muchos comerciantes, sin embargo, optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizadas o trabajar estrechamente con un programador para desarrollar el sistema. Aunque esto normalmente requiere más esfuerzo que el uso del asistente de plataformas, permite un mayor grado de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificantes. (Por desgracia, no hay una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito.) Para obtener más información, consulte Utilización de indicadores técnicos para desarrollar estrategias de negociación.) Una vez establecidas las reglas, la computadora puede supervisar los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en el comercio Especificaciones de la estrategia. Dependiendo de las reglas específicas, tan pronto como un comercio es ingresado, cualquier orden de pérdidas de parada de protección. Las paradas finales y los objetivos de ganancia se generarán automáticamente. En los mercados en rápido movimiento, esta entrada de pedidos instantánea puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica en el caso de que el comercio se mueve contra el comerciante. Ventajas de los sistemas automatizados de comercio Hay una larga lista de ventajas de tener un monitor de la computadora los mercados para las oportunidades de comercio y ejecutar los oficios, incluyendo: Minimizar las emociones. Los sistemas automatizados de comercio minimizan las emociones a lo largo del proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los comerciantes suelen tener un tiempo más fácil apegarse al plan. Dado que las órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se han cumplido las normas comerciales, los comerciantes no podrán vacilar o cuestionar el comercio. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de tirar del gatillo, el comercio automatizado puede frenar a aquellos que son capaces de overtrade compra y venta en cada oportunidad percibida. Capacidad de Backtest. Backtesting aplica las reglas comerciales a los datos históricos del mercado para determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema para el comercio automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin espacio para la interpretación (la computadora no puede hacer conjeturas que tiene que decir exactamente qué hacer). Los comerciantes pueden tomar estos conjuntos precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el comercio en vivo. El backtesting cuidadoso permite a los operadores evaluar y ajustar una idea de negociación y determinar la expectativa de los sistemas de la cantidad promedio que un comerciante puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo. (Ofrecemos algunos consejos sobre este proceso que pueden ayudar a encontrar sus estrategias comerciales actuales.) Para más información, vea Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Debido a que las reglas comerciales se establecen y la ejecución del comercio se realiza automáticamente, la disciplina se conserva incluso en mercados volátiles. La disciplina a menudo se pierde debido a factores emocionales como el miedo de tomar una pérdida, o el deseo de obtener un poco más de beneficios de un comercio. El comercio automatizado ayuda a asegurar que se mantenga la disciplina porque el plan de comercio se seguirá exactamente. Además, el error piloto se minimiza, y una orden de compra de 100 acciones no se ingresará incorrectamente como una orden de venta de 1.000 acciones. Consigue consistencia. Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y el comercio del plan. Incluso si un plan de comercio tiene el potencial de ser rentable, los comerciantes que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que el sistema habría tenido. No hay tal cosa como un plan de comercio que gana 100 de las pérdidas de tiempo son una parte del juego. Pero las pérdidas pueden ser psicológicamente traumatizantes, por lo que un comerciante que tiene dos o tres operaciones perdidas en una fila puede decidir omitir el próximo comercio. Si este próximo comercio hubiera sido un ganador, el comerciante ya ha destruido cualquier expectativa que el sistema tenía. Los sistemas de negociación automatizados permiten a los comerciantes para lograr la coherencia mediante el comercio del plan. (Es imposible evitar el desastre sin reglas comerciales.) Para obtener más información, vea 10 pasos para construir un plan de operaciones ganadoras. Dado que las computadoras responden inmediatamente a las cambiantes condiciones del mercado, los sistemas automatizados pueden generar órdenes tan pronto como se cumplen los criterios comerciales. Entrar o salir de un comercio unos segundos antes puede hacer una gran diferencia en el resultado de las operaciones. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las otras órdenes se generan automáticamente, incluyendo pérdidas de parada de protección y objetivos de beneficio. Los mercados pueden moverse rápidamente, y es desmoralizador para tener un comercio alcanzar el objetivo de ganancias o soplar más allá de un nivel de pérdida de parada antes de que las órdenes se pueden introducir. Un sistema automatizado de comercio impide que esto suceda. Diversificar el comercio. Los sistemas de negociación automatizados permiten al usuario intercambiar múltiples cuentas o varias estrategias al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de extender el riesgo sobre varios instrumentos mientras crea una cobertura contra la pérdida de posiciones. Lo que sería increíblemente difícil para un ser humano de lograr es ejecutado eficientemente por una computadora en cuestión de milisegundos. La computadora es capaz de explorar oportunidades comerciales en una amplia gama de mercados, generar pedidos y supervisar operaciones. Desventajas y realidades de los sistemas automatizados de comercio Los sistemas de comercio automatizado cuentan con muchas ventajas, pero hay algunas caídas y realidades a las que los comerciantes deben ser conscientes. Fallas mecánicas. La teoría detrás del comercio automatizado hace que parezca simple: configurar el software, programar las reglas y verlo operar. En realidad, sin embargo, el comercio automatizado es un método sofisticado de comercio, pero no infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, una orden comercial podría residir en una computadora y no en un servidor. Lo que esto significa es que si se pierde una conexión a Internet, es posible que una orden no se envíe al mercado. También podría haber una discrepancia entre los oficios teóricos generados por la estrategia y el componente de plataforma de entrada de pedidos que los convierte en verdaderos oficios. La mayoría de los comerciantes deben esperar una curva de aprendizaje cuando se utilizan sistemas automatizados de comercio, y es generalmente una buena idea para comenzar con los pequeños tamaños de comercio, mientras que el proceso se perfecciona. Supervisión . A pesar de que sería genial para encender el ordenador y salir para el día, los sistemas de comercio automatizado requieren supervisión. Esto se debe a la posibilidad de fallas mecánicas, como problemas de conectividad, pérdidas de energía o fallos de la computadora, y las peculiaridades del sistema. Es posible que un sistema de comercio automatizado experimente anomalías que podrían resultar en órdenes errantes, pedidos perdidos o pedidos duplicados. Si el sistema es monitoreado, estos eventos pueden ser identificados y resueltos rápidamente. Sobre-optimización. Aunque no es específico de los sistemas de comercio automatizado, los comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se ven muy bien en papel y realizar terriblemente en un mercado en vivo. La sobre-optimización se refiere a la excesiva curva de ajuste que produce un plan de comercio que no es fiable en el comercio en vivo. Es posible, por ejemplo, ajustar una estrategia para obtener resultados excepcionales sobre los datos históricos en los que se probó. Los comerciantes a veces asumen incorrectamente que un plan comercial debe tener cerca de 100 operaciones rentables o nunca debe experimentar una reducción para ser un plan viable. Como tal, los parámetros se pueden ajustar para crear un plan casi perfecto que falla completamente tan pronto como se aplica a un mercado en vivo. Los operadores de automatización basados ​​en servidor tienen la opción de ejecutar sus sistemas de negociación automatizados a través de un sistema de negociación basado en el servidor (por ejemplo, Plataforma como Strategy Runner. Estas plataformas con frecuencia ofrecen estrategias comerciales para la venta, un asistente para que los comerciantes puedan diseñar sus propios sistemas, o la capacidad de alojar sistemas existentes en la plataforma basada en servidor. Por una cuota, el sistema de comercio automatizado puede buscar, ejecutar y supervisar las operaciones con todas las órdenes que residen en su servidor, dando lugar a entradas de pedido potencialmente más rápidas y más confiables. Conclusión Aunque un ppealing para una variedad de factores, los sistemas automatizados de comercio no debe ser considerado un sustituto para el comercio cuidadosamente ejecutado. Los fallos mecánicos pueden ocurrir, y como tal, estos sistemas requieren monitoreo. Las plataformas basadas en servidor pueden proporcionar una solución para los operadores que deseen minimizar los riesgos de fallas mecánicas. Bienvenido a ORST Online Robotic Stock Trader es una empresa de tecnología informática y comercialización especializada en la plataforma de negociación de valores de CoolTrade. (Para la lectura relacionada, vea Estrategias de comercio de día para principiantes. Robotic Stock Trading es una forma de inteligencia artificial conocida como la próxima generación de comercio de acciones automatizado. El primer sistema de comercio robótico fue promovido por CoolTrade, Inc. fundador de la empresa / desarrollador Ed Barsano. En contraste con los sistemas automatizados que ejecutan órdenes comerciales una vez, un comerciante robótico es capaz de ejecutar una estrategia de negociación definida por el usuario de forma continua e instantánea sin intervención del usuario. El comerciante robotizado actúa como un sustituto comercial para monitorear complejos indicadores del mercado de valores y8230 ¿Cómo hizo sus acciones compara 100 acciones Comprar amp Hold vs activamente de comercio Conéctese con nosotros en: Envíenos un correo electrónico Contacto Soporte de ventas LocationCoolTraderPro Automated Stock Trading Software VENTA VENTA DE VENTA AHORRE 50 HOY Sólo queda UN a este precio Llame hoy a Bob 267-345-6696 El CoolTrade Robotic Trader está posicionado para cambiar el mundo para el inversionista individual. Robotic Stock Trading se conoce como la próxima generación de comercio de valores automatizado y es una forma de tecnología de inteligencia artificial. El primer sistema de comercio robótico fue promovido por el fundador / desarrollador Ed Barsano y CoolTrade, Inc. Esto es diferente a los sistemas automatizados simples que ejecutan órdenes comerciales una vez. Un comerciante robótico verdadero es capaz de ejecutar una estrategia de negociación definida por el usuario continuamente e instantáneamente sin ninguna intervención del usuario. Esto es lo que algunas personas llaman ez software de mercado de valores Beneficio de la nueva robotic stock trading revolución algorítmica (algo) de comercio también se llama automatizado o comercio automático y black-box comercial o scalping. El comercio algorítmico, también denominado trading automatizado, comercio de black-box, comercio de algo o comercio robótico, es el uso de plataformas electrónicas para introducir órdenes comerciales con un algoritmo que ejecuta instrucciones de negociación preprogramadas (cuyas variables pueden incluir tiempo, precio o cantidad De la orden) y en algunos casos, iniciar la orden sin intervención humana. El comercio algorítmico es ampliamente utilizado por los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos mutuos y otros comerciantes institucionales de compra (inversionistas) para gestionar el impacto y el riesgo del mercado. Venden comerciantes secundarios, como los creadores de mercado y algunos fondos de cobertura, proporcionan liquidez al mercado, generando y ejecutando órdenes automáticamente. Una clase especial de trading algorítmico es quothigh-frequency trading (HFT). Muchos tipos de actividades de negociación algorítmicas o automatizadas pueden describirse como HFT. Un tercio de todas las transacciones bursátiles de la Unión Europea y Estados Unidos en 2006 fueron impulsadas por programas automáticos o algoritmos, según la consultora de investigación y consultoría Aite Group, con sede en Boston. A partir de 2009, los estudios sugirieron que las empresas de HFT representaron 60-73 de todo el volumen de comercio de acciones de Estados Unidos, con ese número cayendo a aproximadamente 50 en 2012. En 2006, en la Bolsa de Londres, más de 40 pedidos fueron introducidos por comerciantes algorítmicos, Con 60 pronosticados para 2007. Los mercados americanos y los mercados europeos tienen generalmente una proporción más alta de comercios algorítmicos que otros mercados, y las estimaciones para 2008 gama tan alto como una proporción 80 en algunos mercados. Los mercados de divisas también tienen negociación algorítmica activa (alrededor de 25 de pedidos en 2006). Los mercados de futuros se consideran bastante fáciles de integrar en el comercio algorítmico, con alrededor de 20 de volumen de opciones que se espera que sea generado por computadora en 2010. Los mercados de bonos se están moviendo ahora hacia un mayor acceso a los comerciantes algorítmicos, también. Se estima que las 300 empresas de valores y los fondos de cobertura que se especializan en este tipo de operaciones tomó un máximo de 21 millones de dólares en beneficios en 2008. ¿Por qué los fondos de cobertura hacer todo el dinero ¿Por qué debería tener que pagar un fondo de cobertura para hacer Dinero ¿Por qué debería tener que pagar a una empresa de seguridad para administrar su dinero? No más Puede ahora tener la negociación suplicada, automatizada o robótica para el usuario doméstico Usted puede tener la misma ventaja que las personas que tienen sus supercomputadoras debajo de la planta de negociación, en su Torre o computadora portátil en su propia casa. Algorithmic y HFT han sido objeto de mucho debate público desde la Securities and Exchange Commission de EE. UU. y la Commodity Futures Trading Commission, dijo en informes que un comercio algorítmico introducido por una compañía de fondos mutuos desencadenó una ola de venta que llevó a la 2010 Flash Crash , Ampliamente conocido conocido como el evento de destello de destello del 6 de mayo de 2010 El programa que promovemos no tenía problemas contra la caída rápida en precios en ese día. Mientras que el Dow cayó 1000 puntos un programa de software estaba negociando 81 posición corta, haciendo dinero todo el camino hacia abajo Los corredores estaban tirando de su pelo, sin saber qué hacer o lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, las computadoras son frescas, tranquilas y recogidas y pueden ejecutar órdenes sin ninguna emoción. Ésa es probablemente una de las mayores fortalezas detrás del comercio automatizado. Eso junto con la velocidad que el programa puede ejecutar (nanoseconds) y la velocidad a la que puede analizar lo que está sucediendo en el mercado en su conjunto y con acciones individuales. Por qué Automated Trading Narang, CEO de Tradeworx, dijo que los seres humanos no están involucrados en el comercio porque los seres humanos son demasiado lentos para comerciar en el tipo de oportunidades que estaban tratando de capturar. Estaban tratando de capturar las oportunidades que existen sólo por fracciones de segundo. Las computadoras no cuidan donde una acción va a ser el comercio el próximo año, el próximo mes, la próxima semana o incluso mañana, porque van a estar dentro y fuera de él en el mismo día, en cuestión de minutos. Quot Existen varios Software Automatizado Robotic Stock Trading disponibles. Hay muchos imitadores que pretenden ser totalmente automatizados. Los sistemas automatizados de negociación normalmente requieren el uso de software que está vinculado a un intermediario de acceso directo. Y cualquier regla específica debe estar escrita en el lenguaje propietario de esa plataforma. La plataforma TradeStation. Por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación EasyLanguage. EASY Programming Realmente Una carta compleja de TradeStation que se supone que debes usar. TradeStation le permite colocar, modificar y ejecutar operaciones con extraordinaria rapidez y precisión. USTED tiene que hacerlo a través de su escritorio comercial o manualmente a través de su computadora. TradeStation puede ser configurado para ejecutar la orden, pero a diferencia de nuestro software preferido, usted tiene que diseñar y configurar la estrategia y las instrucciones para ejecutar un comercio. TradeStation es sólo un toolquot según su representante de ventas. NINJA la plataforma NinjaTrader, por otro lado, utiliza el lenguaje de programación NinjaScript. Wouldn39t usted prefiere un programa de software que no utiliza el lenguaje propietario NINJA Charts Más gráficos para que usted utilice las herramientas analíticas para que usted pueda analizar con. ¿Te gustaría jugar al ajedrez o prefieres que tu ordenador lo haga por ti? Ninja tiene un sitio web / blog dedicado a quotSupport para sistemas de trading automatizados usando NinjaScript. Soporte para nuestro ATI (interfaz de comercio automatizado) utilizado para vincular una aplicación externa como TradeStation y eSignal a NinjaTrader. quot ¿POR QUÉ wouldn39t prefieres un programa que no utiliza el lenguaje de programación NinjaScript Esto limita a los corredores que puede utilizar y es tan complicado Ninja Trader sólo ofrece soporte para correo electrónico ZULU STOCK. Su propio sitio web dice que ZuluStock crea su propia estrategia para comprar / vender una acción. Obtenga acceso instantáneo a los 100 mejores datos de amperios en tiempo real. Quot ¿Por qué quieres que alguien más recoge Don39t desea que su computadora jugando ese juego de ajedrez ¿Qué vas a hacer con los datos Sólo una acción se pueden negociar en un momento con la característica de comercio automático. El usuario escoge una acción que él / ella utilizará para el comercio de automóviles. Otro de sus sitios web dice: "Usted elige entre los muchos expertos en bolsa y las señales se transmitirán automáticamente en su cuenta." Y luego qué más complejas cartas y citas para que usted pueda ver más cartas detalladas y más información, además de gráficos de rendimiento de la cartera , Te dieron 11 diferentes llamados expertos para elegir, pero recuerda, estos son seres humanos y están sujetos a la emoción. Ese mismo sitio web dice, Zulutrade no es un método infalible para ganar de la cartera. Usted sigue las órdenes de los expertos de la bolsa, pero estos expertos son los humanos sobre todo quot podría ser más claro Como se mencionó anteriormente, por el CEO de Tradeworx, el cerebro humano no está diseñado para el comercio y no es tan rápido como un ordenador Puede ser muchos programas por ahí sólo consolidar las señales y gráficos y tendencias, pero no analizar por sí mismos y hacer el comercio 100 automáticamente, sin la intervención humana y las emociones que se derivan. Tsu-Bot / Tsunami (abajo) es otra opción pero tiene que ser monitoreado durante cada hora de negociación. 5 días a la semana, porque no puede ejecutar los oficios por su cuenta. Esto es lo que se muestra en la pantalla cuando el programa anuncia un aviso de compra o venta y luego USTED tiene que ejecutar el comercio manualmente NYSE, NYSE MKT y NYSE Amex Opciones están abiertas de lunes a viernes 9:30 am a 4:00 pm, Por lo que significa que están atrapados en su computadora 32 1/2 horas a la semana esperando a que la computadora para hablar con usted a través de sus altavoces, para asesorarle de una posibilidad comercial. Simplemente anunciará los oficios que se supone que deben hacer y USTED debe ejecutarlos manualmente. Por el contrario, ¿cómo le gustaría averiguar acerca de un programa de software que es aún mejor que realmente te da ese tiempo libre Recomendamos CoolTraderPro con una pantalla sencilla uncluttered Sólo los hechos Te muestra lo que está sucediendo realmente y cómo estás haciendo dinero No Gráficos o gráficos que le confunden y que ni siquiera son necesarios La columna de la derecha simplemente muestra cuando un comercio se ha completado y se han ganado (columna de la derecha) CRASH FLASH Día Recuerde el día de mayo de 2010, cuando el mercado de valores DROPPED por casi 1000 puntos En sólo un corto período de tiempo y luego se disparó de nuevo en sólo 30 minutos ¿Dónde más o cómo otra cosa podría liquidar 81 posiciones cortas y tomar un beneficio en 20 minutos Si no estuviera utilizando un operador de robótica, nunca podría haber aprovechado de este Oportunidad Vea el video de abajo, acerca de Cool Trader Pro y cómo lo hizo en Flash Crash Day. Mire este corto video de 1 minuto, de Ed Barsano, el creador.