Fórmula De Cálculo De Swaps De Divisas

La diferencia entre la tasa forward y la tasa spot para un par de divisas en particular cuando se expresa en pips se conoce normalmente como los puntos de swap. Estos puntos se calculan utilizando un concepto económico denominado Paridad de Tasa de Interés. Esta teoría implica que los rendimientos cubiertos recibidos después de invertir fondos en diferentes monedas deben igualar independientemente de cuáles sean sus tasas de interés. Utilizando esta teoría, los comerciantes a plazo determinan los puntos de swap de la divisa para cualquier fecha de entrega dada matemáticamente considerando el costo neto o beneficio involucrado cuando se presta una moneda y se contrae otro contra ella durante el período de tiempo comprendido por la fecha de valor spot y la fecha de entrega forward . Calculando los precios a plazo y los puntos swap La ecuación fundamental utilizada para calcular los tipos forward cuando el dólar estadounidense actúa como moneda base es: Precio a plazo Precio spot x (1 Ir extranjero) / (1Ir EE. UU.) Cuando el término Ir Foreign es el tipo de interés para el Contra la moneda, e Ir US se refiere a la tasa de interés en los Estados Unidos. Utilizando esto como base para calcular los puntos de swap, uno obtiene: Swap Points Precio de Venta - Precio de Venta Precio de Spot x ((1 Ir Foreign) / (1Ir US) - 1) Ejemplo de Swap de Rollover Ahora considere un ejemplo práctico para ilustrar cómo La ecuación de puntos de swap anterior funciona en el caso de calcular el valor razonable de un swap de refinanciación. Para ello, primero debe determinar cuáles son las tasas de depósitos interbancarios a corto plazo que prevalecen para cada una de las monedas involucradas en el par que está negociando. A continuación, podría utilizar la ecuación anterior para calcular los puntos de swap para un par de divisas en el que el dólar de EE. UU. fue la moneda base. Alternativamente, también podría calcular el vuelco mediante la compensación de los tipos de interés para cada una de las monedas involucradas. Por ejemplo, considere un rollover de tom / siguiente de una posición AUD / USD corta en la que rodaría la posición desde la entrega al día hábil siguiente (conocido como Tomorrow o Tom para abreviar) hasta el próximo día hábil siguiente. La tasa de interés a corto plazo para el dólar de los EE. UU. es de sólo 0,25 y que es la moneda que se ha comprado y por lo tanto se mantiene largo, por lo que ganará esa tasa de interés en la moneda. Además, la tasa de interés a corto plazo para el dólar australiano es de 4,5 y que es la moneda que se había vendido y, por tanto, se mantiene corto. Como resultado, usted pagará esa tasa de interés en la moneda. Esto redondea hacia fuera a un diferencial anualizado del tipo de interés para el par de la modernidad de 4.25. Por supuesto, usted no está haciendo el rollover durante un año, por lo que tendrá que ajustarlo para el período de tiempo cubierto por el subyacente / siguiente swap. Por lo tanto, la comisión por rollover teórico sobre la tenencia de una posición corta de AUD / USD durante la noche costaría al comerciante el diferencial de tipo de interés anualizado de 4.25 dividido por 360, al asumir un día tom / siguiente rollover y una cuenta de 30/360 días. A continuación, se multiplicaría el diferencial de tipos de interés resultante para el próximo período por el importe nocional de la transacción para obtener una cantidad de moneda para la comisión de renovación. A continuación, puede convertir esta cantidad de moneda en pips de AUD / USD para obtener un valor razonable para la tasa de renovación real, ya que a menudo es cobrado por los corredores de divisas en pips. Por el contrario, el comerciante recibiría una cantidad similar para rodar sobre una posición larga en AUD / USD. El monto recibido generalmente sería menor, ya que sería ajustado a la baja por los corredores de divisas rollover oferta / oferta extendida. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Swap cálculo Ingresó en diciembre de 2006 Estado: Member 263 Puestos ¿Puede alguien por favor decir claramente me informan sobre cómo calcular el intercambio. Sé que tiene que ver con la diferencia de las tasas de interés entre las curriencias, pero no soy 100 en cuanto a cómo calculan el número final. Sólo por curiosidad lo lejos que estoy: EURUSD. El tipo de interés Eur es 3,25 - USD tasa de interés de 5,25. Diferencia -2 Ahora es este -2 mulitplied por el número de lotes que tiene abierto o por el nivel de ganancias o pérdidas que está en ¿O la ganancia y la pérdida no tienen nada que ver con el intercambio Por favor, ayúdame. Cualquier comentario es muy apreciado. Gracias Se unió Mayo 2006 Estado: Cartel menos calificado 444 Puestos ¿Puede cualquier persona por favor decir claramente me informan sobre cómo calcular el intercambio. Sé que tiene que ver con la diferencia de las tasas de interés entre las curriencias, pero no soy 100 en cuanto a cómo calculan el número final. Sólo por curiosidad lo lejos que estoy: EURUSD. El tipo de interés Eur es 3,25 - USD tasa de interés de 5,25. Diferencia -2 Ahora es este -2 mulitplied por el número de lotes que tiene abierto o por el nivel de ganancias o pérdidas que está en ¿O la ganancia y la pérdida no tienen nada que ver con el intercambio Por favor, ayúdame. Cualquier comentario es muy apreciado. Gracias chasque encendido el acoplamiento abajo para ver una explicación sobre cómo el interés está siendo calculado en oanda. Otros corredores podrían hacerlo ligeramente diferente. HTH fxtrade. oanda / fxtrade / int. Culation. shtmlLas reglas para el cálculo del swap El cálculo del swap para los pares de divisas se realiza en unidades de la moneda base del instrumento. Swap se calcula mediante la fórmula siguiente: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Dónde: ContractSize 151 tamaño del contrato InterestRateDiferencial 151 diferencia entre las tasas de interés de los bancos centrales de dos países Markup 151 corredores cargo (0,25 ) DaysPerYear 151 número de días del año (365). Por ejemplo, permite calcular el swap actual para EURUSD. Tasas de Bancos Centrales: Zona euro 1.537 (EUR) USA 0.2537 (USD). Posición larga: Larga 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unidades de la moneda base del instrumento por 1 lote. Posición corta: Cortocircuito 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504,11 unidades de la moneda base del instrumento por 1 lote. Cuando una posición larga de un lote de tamaño de un rollo a lo largo del día siguiente, el monto de 2,74 euros se depositará en su cuenta (intercambio cargado a la posición abierta). Cuando una posición corta de un lote de tamaño de un rollo a lo largo del día siguiente, el importe de 150 4.11 euros se cargarán de su cuenta (swap cargado a la posición abierta) La especificación de los pares de divisas representa swap como el número de unidades de moneda base para cada par de divisas , Siempre que el tamaño de la posición sea de 1 lote. Por ejemplo, permite calcular el swap actual para una posición larga para el par de divisas EURUSD, el volumen es 1,5 lot, la moneda de depósito Es USD. Longswap 61 1.5 215 2.74 215 1.4110 61 5.8 USD Esto significa que en el momento en que su posición larga de 1,5 lote se rodó en el día siguiente, el importe de 5,80 USD se depositará en su cuenta (intercambio cargado a la posición abierta). El tipo de cambio de la moneda base a la moneda de la relación de depósitos se tomará en el momento del canje de la carga. Swap se carga dentro del intervalo entre 23:59:30 a 23:59:59 en el momento del terminal (servidor comercial). El miércoles (de medianoche de miércoles a jueves) el triple swap se cobra porque cuenta tres días a la vez: miércoles, sábados y domingos. El cálculo del swap para los metales al contado y las acciones de CFD47CFD El grupo ETF se realiza sobre una base porcentual. En el sitio web del swap de la empresa se representa como tasa de interés anual. Fórmula para su cálculo es la siguiente: (Longorshort 47 100 47 360) 215 Lotes 215 Precio Por ejemplo, permite calcular el intercambio actual para un instrumento como BMW. Dado que es la participación de la empresa europea, el cálculo se efectuará en euros siempre que 1 lote sea igual a 100 acciones. (5 47 100 47 360) 215 100 215 68,50 215 1,4050 61 1,34, donde: 100 151 volumen de la posición (número de acciones) 68,50 151 tasa de producto de BMW por el momento de swap se cobra 1.4050 151 conversión de swap en USD a través de la tasa EURUSD por el momento swap se cobra. Esto significa que en el momento en que su posición de tamaño de un lote de BMW (100 acciones) se rodó en el día siguiente, la cantidad de 150 1,34 USD se cargará en su cuenta (intercambio cargado a la posición abierta). El tipo de cambio de la moneda base a la moneda de la relación de depósito se tomará en el momento en que se cobra el swap. Swap se carga dentro del intervalo entre 23:59:30 a 23:59:59 en el momento del terminal (servidor comercial). El miércoles (de medianoche de miércoles a jueves) el triple swap se cobra porque cuenta tres días a la vez: miércoles, sábados y domingos. 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